Wskaznik Forex RSI (Wskaznik Sily Wzglednej)

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wskaznik Forex RSI (Wskaznik Sily Wzglednej)

RSI czyli wskaźnik względnej siły ( ang. Relativ Strenght Index ) określa wewnętrzną siłę akcji ( jej trendu ) i zależy od zmian następujących w cenach i określa jakościowo momentum cen. Ponieważ zawiera w sobie czynnik ważący jest ważoną średnią ruchomą. Może przyjmować wartości od 0 do 100. Stanowi bardzo popularny instrument służący do określania kupna/sprzedaży danego waloru. Interpretacja RSI opiera się na następujących zasadach:

kiedy RSI osiД…ga 100 %, to odwrócenie trendu w zniЕјkowy jest bardzo prawdopodobne,

kiedy RSI = 70 % (80 %) i wiД™cej sygnaЕ‚ sprzedaЕјy,

kiedy RSI osiД…ga 0, to odwrócenie trendu w zwyЕјkowy jest bardzo prawdopodobne,

kiedy RSI = 30 % (20 %) i mniej sygnaЕ‚ kupna,

gdy wznosi siД™ on ponad 50 % oznacza to wejЕ›cie akcji w trend zwyЕјkowy, a wiД™c sygnaЕ‚ kupna ( spadek poniЕјej 50 % jest wtedy sygnaЕ‚em sprzedaЕјy ). Te zasady obowiД…zujД… dla trendów dЕ‚ugoterminowych. NajczД™Е›ciej RSI interpretuje siД™ w oparciu o linie wykupienia ( 70 % ) i wysprzedania ( 30 % ). Momentem kupna jest wtedy spadek poniЕјej linii wysprzedania i jej przebicie od doЕ‚u, a sprzedaЕјy wyjЕ›cie ponad linie wykupienia i jej przeciД™cie od góry. WartoЕ›ci 30 % i 70 % mogД… siД™ okazaД‡ mylД…ce przy dЕ‚ugotrwaЕ‚ym wzroЕ›cie badЕє spadku kursów. NaleЕјy wtedy obraД‡ poziomy wykupienia i wysprzedania na podstawie zachowania wskaЕєnika w przeszЕ‚oЕ›ci. DЕ‚ugotrwaЕ‚a konsolidacja wskaЕєnika powyЕјej linii wykupienia bД…dЕє linii wysprzedania dezaktualizuje sygnaЕ‚y kupna i sprzedaЕјy,

stosowanie krótszych okresów powoduje wiД™ksze oscylacje wskaЕєnika, wartoЕ›ci 30 % i 70 % zastД™puje siД™ odpowiednio przez 20 % i 80 %.

W bardzo silnym trendzie RSI szybko przyjmuje wartości ekstremalne dając sygnał kupna lub sprzedaży. Może to spowodować błędną reakcję inwestora, ponieważ pomimo ekstremalnego wskazania RSI, ceny będą dalej podążały w tym samym kierunku przy stałej wartości ekstremalnej RSI. RSI najlepiej spełnia swoje zadanie w trendzie neutralnym.

RSI = 100 – [100 / [1+ RS]]

Ељredni wzrost ceny w ostatnich k notowaniach
RS = ——————————————————
Ељredni spadek ceny w ostatnich k notowaniach

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Obliczanie RSI:
wykaz cen zamkniД™cia C,

dodatnia zmiana DC (C – poprzednie C) (jeЕјeli C – poprzednie C jest ujemne to przyjmij wartoЕ›Д‡ zero)

ujemna zmiana UC (poprzednie C – C) (jeЕјeli róЕјnica ujemna to przyjmij wartoЕ›Д‡ zero),

eksponencjalnie gЕ‚adzona Е›rednia kroczД…ca wzrostu kursu D,

eksponencjalnie gЕ‚adzona Е›rednia kroczД…ca spadku kursu U,

Najlepsze wyniki uzyskuje siД™ dla parametru równego 9 ( gra krótkoterminowa ) i 14 (za W. Wilderem)

Analitycy stosujД… Е›rednie zwykЕ‚e lub wykЕ‚adnicze.

Wskaźnik Siły Względnej (ang. Relative Strength Index – RSI

Wskaźnik Siły Względnej (Relative Strenght Index-RSI) jest jednym z najpopularniejszych oscylatorów, który pomaga zdefiniować siłę i odwrócenie trendu. Zasadniczo analiza techniczna (AT) polega na przewidywaniu przyszłych trendów rynkowych poprzez analizę danych historycznych. Zdecydowana większość inwestorów zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptoklawutowych opiera się na specjalistycznych wskaźnikach i narzędziach analizy danych w celu zidentyfikowania wzorów, które mogą pomóc przewidzieć przyszłe ruchy cen.

Wskaźnik Siły Względnej Relative Strength Index – RSI został opracowany pod koniec lat 70. ubiegłego wieku jako narzędzie, które inwestorzy giełdowi mogą wykorzystać do zbadania, w jaki sposób aktywa (akcje) działają w danym okresie czasu. RSI jest zasadniczo oscylatorem momentum, który mierzy wolumen ruchów cen i szybkość (szybkość) tych ruchów. RSI może być bardzo pomocnym narzędziem do analizy technicznej, ale jego skuteczność zależy od rodzaju strategii i ruchów dokonanych przez inwestora. RSI jest obecnie szeroko stosowany przez wielu traderów i analityków technicznych.

W 1978 roku inżynier mechanik J. Welles Wilder przedstawił swoje odkrycie (wynalazek), RSI, światu finansów. Wilder rozpoczął swoją karierę finansową na rynku nieruchomości w latach sześćdziesiątych XX wieku. Po tym jak jego partnerzy dosłownie wykupili go z biznesu w 1972 roku za 100.000 dolarów, Welles rozpoczął handel na giełdzie i przez wiele lat szukał niezawodnych narzędzi do rozpoznawania opłacalnych trendów. W 1978 roku Wilder zebrał wyniki swoich badań i doświadczeń i przedstawił je jako wzory matematyczne i wskaźniki, które inwestorzy mogli wykorzystać w swoich strategiach. RSI był jednym z opublikowanych wówczas wskaźników.

Jak działa wskaźnik RSI- wskaźnik siły względnej?

Domyślnie RSI mierzy zmiany cen aktywów w 14 okresach (14 dni w przypadku wykresów dziennych, 14 godzin w przypadku wykresów godzinowych itp.) Wzór polega na podzieleniu średniego wzrostu cen aktywów przez średni spadek. Wynik takiego działania przedstawiany jest w skali od 0 do 100.

Jak wspomniano na początku, RSI jest wskaźnikiem przedstawiającym dynamikę i mierzy szybkość, z jaką zmienia się cena danego składnika aktywów. Gdy wzrasta tempo zmienności cen, oznacza to, że rynek jest skłonny do zakupu aktywów. Z drugiej strony, jeśli tempo maleje, jest to znak, że zainteresowanie inwestorów aktywami maleje.

RSI jest również wskaźnikiem oscylacyjnym, który pomaga inwestorom wykrywać, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany. RSi ocenia cenę aktywów w skali od 0 do 100, biorąc pod uwagę 14 okresów. RSI 30 lub mniej sugeruje, że cena aktywów może być bliska ich dna (wyprzedane), podczas gdy wartości powyżej 70 sugerują, że cena aktywów jest bliska ich szczytowi i prawdopodobnie spadnie.

Chociaż RSI bada 14 okresów domyślnie, handlowcy mogą modyfikować liczbę badanych okresów w celu zwiększenia wrażliwości wskaźnika (zmniejszenie liczby okresów) lub zmniejszenia wrażliwości (zwiększenie liczby okresów). 7-dniowe RSI są bardziej wrażliwe na zmiany cen niż 21-dniowe RSI. Co ważne, konfiguracje krótkoterminowe często zakładają, że informacje referencyjne dotyczące cen na poziomie 20 i 80 oznaczają poziomy nasycenia i wyprzedania (zamiast standardowych 30 i 70).

Inne zastosowania Wskaźnika Siły Względnej – RSI

Oprócz limitów “30” i “70” – co może sugerować potencjalne wyprzedanie i nasycenie rynku – RSI jest również wykorzystywany do przewidywania odwrócenia trendu lub wykrywania poziomów wsparcia i oporu poprzez wykorzystanie niedźwiedziej i byczej dywergencji.

Dywergencja bycza ma miejsce, gdy cena aktywów i wynik RSI przesuwają się w przeciwnych kierunkach. Innymi słowy, kiedy RSI wzrasta i tworzy tzw. wyższe niskie, a cena spada i tworzy niższe – niskie. Bullish dywergencja wskazuje, że dynamika cen aktywów są coraz silniejsze pomimo spadku ich ceny.

Dywergencja niedźwiedzia, z drugiej strony, wskazuje, że pomimo wzrostu cen rynek nadal traci swoją dynamikę. Innymi słowy, wynik RSI spada i tworzy niższe wzloty, podczas gdy cena aktywów wzrasta i tworzy wyższe wzloty.

Należy jednak zauważyć, że rozbieżności RSI nie są wiarygodne w przypadku silnych ruchów rynkowych. Oznacza to, że silny trend spadkowy może wskazywać na wielokrotne występowanie byczej dywergencji przed osiągnięciem faktycznego dna. Z tego powodu, rozbieżności RSI są bardziej wiarygodnymi wskaźnikami na rynkach bardziej stabilnych cenowo, tj. rynkach z dużą liczbą ruchów bocznych lub subtelnych ruchów cen.

Jak korzystać ze wskaźnika RSI?

Podczas korzystania ze wskaźnika RSI należy wziąć pod uwagę kilka bardzo ważnych czynników, takich jak same ustawienia wskaźników, dopasowanie do rynku (30/70 lub 20/80) oraz filtrowanie informacji z niedźwiedziej/byczej dywergencji. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden wskaźnik techniczny nie gwarantuje 100% pewności, zwłaszcza jeśli jest stosowany samodzielnie. Ważne jest, aby inwestorzy zawsze pamiętali o potrzebie używania RSI wraz z innymi wskaźnikami w celu zwiększenia swoich szans na uniknięcie fałszywych sygnałów.

RSI – wzór i obliczanie wskaźnika

Im krótszy jest badany okres, tym bardziej czuły jest wskaźnik i tym większa jest jego amplituda. Wskaźnik względnej siły działa dobrze, gdy jego oscylacje sięgają dolnych i górnych krańców.

Wskaźnik RSI – jak działa oraz jak z niego korzystać? – Tradeciety

Wskaźnik siły względnej zwany RSI (Relative Strength Index) jest jednym z najpopularniejszych indykatorów używanych przez traderów. Jak sama nazwa wskazuje, RSI dostarcza informacji o sile ruchu ceny na twoim wykresie. W dzisiejszym artykule nauczymy się, co tak naprawdę RSI robi, jak zrozumieć jego wskazania, a także jak korzystać z niego go we własnym tradingu.

Co to jest RSI?

Standardowe ustawienie RSI wynosi 14-okresów co znaczy, że wskaźnik bierze pod uwagę wartości z 14 ostatnich świec lub też okresów czasowych.

RSI porównuje średni zysk i średnią stratę, a także analizuje ile z ostatnich 14-świec było byczych, a ile niedźwiedzich. Analizowany jest również rozmiar każdej świecy.

Dla przykładu jeśli wszystkie 14 świec było byczych, RSI będzie wskazywał wartość 100. Jeśli jednak wszystkie 14 świec było niedźwiedzich, RSI wskazałby 0 (lub stosunkowo blisko wartości 100 i 0). Kiedy jednak RSI ma wartość 50 oznacza to, że 7 ostatnich świec było wzrostowych, 7 niedźwiedzich, a wartość średniego zysku i straty i była jednakowa.

Przykład 1

Na poniższym przykładzie zamieszczono wykres EURUSD, gdzie na biało podświetlony jest obszar zawierający 14 ostatnich świec. Z tych 14 świec, 13 było byczych i tylko jedna niedźwiedzia, co daje rezultat na wskaźniku RSI w postaci wartości 85.

Przykład 2

Poniższy przykład również pokazuje wykres pary EURUSD oraz podświetlone obszary, gdzie w każdym z nich zawartych jest 14 świec, po to by zrozumieć jak RSI jest obliczany.

Pierwszy obszar wyznacza bardzo niedźwiedzi okres z dziewięcioma świecami spadkowymi, czterema małymi świecami wzrostowym i jedną doji. Wartość RSI dla tego okresu wyniosła 15, co sygnalizuje silny rynek niedźwiedzia.

Kolejny okres zawiera 9 byczych świec oraz 5 niedźwiedzich świec (głównie małych). RSI dlatego okresu przyjął wartość 70, co oznacza względnie silny ruch wzrostowy.

Ostatni obszar zawiera 6 świec wzrostowych, 8 niedźwiedzich oraz jedną świecę doji, co w rezultacie daje wartość RSI na poziomie 34 i sygnalizuje umiarkowaną siłę niedźwiedzi.

Jak mogłeś zobaczyć tylko poprzez samą analizę 14 świec byłbyś w stanie bardzo dokładnie odgadnąć wartość RSI dla tego okresu. Jednakże używanie wskaźnika do pokazywania aktualnej wartości może być bardzo korzystne dla zredukowania czasu potrzebnego do przetwarzania danych, ale także uniknięcia błędnych interpretacji kiedy rynki poruszają się “na żywo”.

Wyprzedanie i wykupienie RSI

Ogólna idea jeśli chodzi o wskazania RSI jest taka, że ekstremalnie wysokie wartości lub ekstremalnie niskie wartości (to znaczy wyższe niż 70 lub niższe niż 30) oznaczają, że cena jest w strefie wykupienia lub wyprzedania. Podsumujmy jednak to o czym była mowa przed chwilą. Wysokie wskazania RSI oznaczają, że było więcej byczych świec aniżeli niedźwiedzich. I mimo, że wiadomo, iż cena nie będzie formowała przez cały czas tylko wzrostowych świec, niebezpieczne może być poleganie wyłącznie na RSI do oznaczania szczytów i dołków.

To prawd, że jeśli 13 z 14 ostatnich świec było byczych i wskazania RSI znajdują się powyżej 70 prawdopodobne jest, iż byki prawdopodobnie wkrótce zaczną się cofać, jednakże poleganie na samym RSI w takiej sytuacji nie powinno być brane pod uwagę. Poniższy zrzut ekranu podświetla dwa okresy, gdzie RSI znalazł się w strefę wyprzedania, to znaczy poniżej wartości 30 i pozostawał w niej przez długi czas. Podczas pierwszego okresu cena spadała przez 16 dni zanim wskaźnik RSI wrócił ponad wartość 30, natomiast podczas drugiego okresu cena przez 8 dni spadała kiedy wskazania RSI znajdowały się w strefie wyprzedania.

RSI nie powinien być używany do identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych. Wskaźnik RSI sygnalizuje bowiem bardzo silne okresy trendowe, kiedy pozostaje przez dłuższy czas w strefie wyprzedania lub wykupienia.

Przełamania wsparcia i oporu RSI

Powiedzieliśmy już sobie że RSI identyfikuje silne ruchy cenowe w trendzie. Mając tę wiedzę o RSI, wskaźnik ten staje się świetnym narzędziem jeśli chodzi o wspieranie tradingu na podstawie wsparć i oporów. Poniższy zrzut ekranu ukazuje wykres EURUSD, a czarna horyzontalna linia jest znanym i silnym poziomem cenowym, który działa jako opór (1.20).

Możesz zauważyć, że cena kilkukrotnie wraca do poziomu 1.20. Przy pierwszym podejściu RSI pokazuje wartość 63 oraz 57 co oznacza, iż mimo że siła była po stronie byków, to za ruchem ceny nie krył się bardzo silny trend. Kluczowy poziom oporu zazwyczaj trudno jest przełamać i wymaga on silnego trendu, który stoi za ostatnim ruchem ceny.

Za drugim razem cena wraca do poziomu 1.20, a RSI ma wartość 71, co wskazuje na całkiem silny trend wzrostowy. Jednak i tym razem poziom oporu wytrzymuje. Dopiero kiedy po raz ostatni cena dociera do oporu, a wartość RSI wynosi 76, zostaje on złamany i kurs pary EURUSD utrzymuje się nad nim, gdzie przy ostatnim odczycie RSI wynosi 85.

RSI może być zatem użytecznym narzędziem jeśli chodzi o określanie siły ceny. Szczególnie przydatny będzie traderom, którzy potrzebują pewnego wymiernego poziomu danych.

Dywergencja wskaźnika RSI

RSI można wykorzystywać również do identyfikowania punktów zwrotnych, jednakże tylko poprzez znajdowanie dywergencji. Dywergencja sygnalizuje, że to co pokazuje cena nie pokrywa się z jej podstawową dynamiką – zaraz zobaczysz co to oznacza.

Na poniższym zrzucie ekranu widać dwa niższe dołki. W czasie formowania pierwszego z nich wartość RSI zeszła na poziom 26, a ruch ceny jaki do tego doprowadził składał się z ośmiu świeć spadkowych, trzech świec wzrostowych, trzech doji, a cena spadła ogółem o 1,45%. Podczas drugiego ruchu spadkowego RSI wskazywał wyższą wartość na poziomie 28, a ruch cenowy zawierał 7 niedźwiedzich świec, 5 byczych oraz dwie świece doji, natomiast spadek ceny to tylko 0,96%.

Mimo że cena utworzyła nowy niższy dołek, dynamika jaka kryła się za tym ruchem nie była aż tak niedźwiedzia, a co za tym idzie drugi ruch nie był taki silny. RSI pokazuje nam to. Drugi dołek ma wyższe wskazania RSI (28 vs. 26) mimo, że cena pokazuje niższy dołek. Sygnalizuje to zatem, że niedźwiedzie tracą siłę. Jednakże warto mieć na uwadze to, iż dywergencja często zawodzi, natomiast lepiej sprawdza się podwójna dywergencja, która została opisana przy okazji innego artykułu.

Wniosek: Wiesz co robi cena

RSI jest doskonałym narzędziem i mimo, że w prosty sposób możesz odgadnąć wartość tego wskaźnika poprzez spojrzenie na ostatnie 14 świec, to wykreślenie RSI na własnych wykresach dodaje stabilności i dodatkowej informacji do twojego tradingu. Jeśli możesz określić siłę ceny i przełożyć to na interpretowalne liczby, możesz również skuteczniej podejmować decyzje, uniknąć zgadywania oraz subiektywnych interpretacji.

Niezależnie od tego czy używasz RSI do określania siły, znajdowania punktów zwrotnych, czy też do handlowania wybić, RSI jest uniwersalną bronią w ręku tradera.

Ocena brokerow opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Podstawy handlu dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: